Principi di valutazione dei titoli derivati

Il testo presenta il tema della valutazione dei Titoli finanziari derivati dedicando particolare attenzione al ruolo delle ipotesi e dei modelli utilizzati.
Nei primi tre capitoli si descrivono le tipologie di titoli a pronti e a termine presenti sui mercati e si giustificano i più immediati principi e formule di valutazione. Nei capitoli quarto e quinto viene esposta la metodologia di valutazione dei titoli derivati nel contesto di modelli di mercato non frizionale a contrattazioni discrete e a contrattazioni continue.
Al fine di rendere autosufficiente la presentazione il testo e corredato da una sostanziosa appendice che tratta degli strumenti matematici che sono alla base dei modelli di valutazione dei derivati: in particolare un cenno alla teoria della misura, l'attesa condizionale, la teoria delle martingale, il calcolo differenziale stocastico.