Credit derivatives. Nuovi strumenti finanziari per la gestione del rischio di credito

Il volume si propone l'analisi delle problematiche connesse ai derivati creditizi, alla luce dei processi di global finance. Prendendo l'abbrivio dagli spazi e dai limiti di definizione dei credit derivatives, l'Autrice si sofferma sulle caratteristiche tecniche e sulle funzioni economiche di tali strumenti, oltre che sulle evoluzioni dei mercati di riferimento. Notevole spazio, nell'ambito della trattazione, viene poi dedicato alla relazione tra derivati creditizi e rischio di credito implicito nelle esposizioni credititizie, con riguardo, in particolare, alle problematiche connesse alla diversificazione di un portafoglio prestiti e alle relazioni di lungo periodo tra banca ed impresa.
Nel volume sono trattate, inoltre, tematiche innovative, quali il ruolo dei credit derivatives nell'ambito della teoria dell'intermediazione creditizia; il potenziale rilievo di tali strumenti nei rapporti globalizzazioni-localismo bancario; il pricing dei credit derivatives.